Lo primero que vamos a hacer es ir a:
Inicio-Ejecutar-notepad
O mas sencillo abrir un bloc de notas

en el bloc de notas hay que escribir lo siguente:
"START /D"
Seguido de el lugar en el cual se encuentra instalado el .exe que deseas abrir (mas facil abriendo el acceso directo, propiedades, direccion)
y pegarlo al lado
En mi caso como yo juego SAMP el mod multiplayer de GTA SA. yo abro el HotKeyBoard Pro junto con el samp.
Yo abriria esto:

START /D "C:Archivos de programaHot Keyboard Pro" HotKeyb.exe

El comando trata, de poner START /D que es donde se va a abrir en que carpeta se encuentra el .exe (sirve igual como los portables, solamente no mover de direccion el acceso) y al ultimo el nombre EXACTO del .exe
Importante: Al colocar la direccion borrar los diagonales restantes "/", para el cmd se utilizaría como para abrir otra carpeta, Tambien el eliminar las comas que esten de mas

Un ejemplo de mi cmd:
START /D "C:Archivos de programaRockstar GamesGTA San Andreas" samp.exe
START /D "C:Archivos de programaHot Keyboard Pro" HotKeyb.exe

Al final, hay que guardarlo como cualquier nombre y la terminacion .bat (ejemplo Samp.bat)
Y al usarlo abriria los programas que se hallan colocado en los comandos.

Para editar el icono y que no se vea tan feo hay que crear un acceso directo (hacia el escritorio)-Propiedades cambiar icono y colocar el icono que usted desee (se pueden poner en varios casos el icono que viene en el .exe de cualquier programa)