Este es un Problema que a mi me sucedio Y aqui le traIgo la solucion:

1- Entren a Inicio
2- Ejecutar
3- Escriban regedit
4- Despues dan doble clik en la segunda Opcion que es HKEY_CURRENT_USER
5- Entran dando doble clik en Panel Control
6- Buscan la carpeta llamada Desktop Le dan un clik
7- Al lado derecho apareceran varios archivos buscan le archivo llamado Wallpaper
8- Le dan clik derecho y le dan modificar
9- Les aparecera una ventana llamada editar cadena. Vamos a modificar Donde dice ---Informacion del valor--- Ponemos Esto:

C:\Users\(((su-usuario)))\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg

Y dan aceptar

Listo Ya podran modificar el fondo de pantalla !!!!!!!!!