Si queremos poner un icono sin nombre, Mi PC, la papelera, el de un juego, una cancion.. el que sea, o tambien una carpeta, debemos hacer lo siguiente, es muy sencillo.

Dale a boton derecho encima del icono que queremos modificar su nombre, dale a cambiar nombre, y ahi en vez de escribir; pulsa la tecla Alt y, sin soltarla, ve pulsando las teclas del teclado numérico correspondientes a estos números, por este orden:
0 1 6 0

Suelta entonces la tecla Alt, dale a Enter.. y ya.
Si quieres otra carpeta en la misma ubicación, windows no te dejara.Pero si repites el procedimiento y antes de pulsar Enter, pulsa una vez la tecla espaciadora y vuelve a aplicar la secuencia, es decir:
Alt + 0 1 6 0 + (tecla espaciadora) + Alt + 0 1 6 0
Por cada carpeta anónima que quieras crear en la misma ubicación, pulsa una vez más la tecla espaciadora.

Espero que os ayude, es curioso tener por ejemplo el icino de equipo sin que ponga, nada. En windows 7 funciona perfectamente.