Esta es la alerta que nos aparece

Alerta de seguridad de windows (eliminar)

Con el SP2 de Windows XP se instala una nueva funcionalidad llamada Centro de Seguridad. Podemos acceder a ella desde el Panel de Control. Su función es la de gestionar la protección del sistema, indicándonos si tenemos activado un firewall, las actualizaciones automáticas o un antivirus. Si no tenemos activada alguna de estas cosas, aparece un molesto aviso en la barra de tareas con el mensaje:
"puede que su equipo esté en riesgo. Ningun servidor de seguridad está activado. Haga clic en este globo para solucionar este problema."
Para quitar este mensaje debemos seguir estos pasos:

Para quitar este mensaje en Windows XP tenemos que ir al Panel de Control, Centro de Seguridad, Cambiar la forma en que el centro de seguridad me alerta, y desmarcar las tres opciones que aparecen.

En Windows Vista debemos ir al Panel de Control, Seguridad, Comprobar el estado de seguridad del equipo, Cambiar la forma en que me alerta el Centro de Seguridad y en la ventana que nos aparece debemos seleccionar la última opción: No notificarme y no mostrar el icono (no recomendado).

De esta manera el mensaje no volvera a molestarnos.

OPCION 2

Si deseamos podemos eliminarlo desde el registro
Para ello, Inicio > Ejecutar y teclear regedit. Navegar hasta la clave:

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftSecurity Center]

y pinchar sobre ella. Nos aparecerán dos valores REG_DWORD llamados "AntiVirusDisableNotify" y "FirewallDisableNotify". Para que no nos aparezcan las alertas poner ambos valores a "1" (lo cual puede hacerse pinchando sobre ellos, de uno en uno, con el botón derecho del ratón y elegir Modificar).
Reiniciar Windows.

Espero que les sirva