facil con windows media player lo haces
1: pones a reproducir tu cancion
2: abres donde dice biblioteca
3: luego selecionas la cancion le das click derecho y abres donde dice
editor avanzado de etiquetas
agregar caratula del album a una cancioncanciones[/URL]]
4: luego eliges donde dice imagenes le das donde dice agregar y buscas la foto del album
de la canciones y la pones o una foto tuya si quieres
alasCaratulas[/URL]]

por ultimo le das aplicar y aceptar y listo tu cancion ya tiene su caratula