Check the new version here

Popular channels

Econometría y Estadística

CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS BÁSICOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO



El estimador MCO de los parámetros β es insesgado si secumple:
 
1.    Linealidaden los parámetros.
2.    Mediacondicionada nula.  y  Exogeneidad débil +m.a.s. = Exogeneidad estricta.
 
Exogeneidad débil ocontemporánea, en general, no garantiza exogeneidad estricta. Debido a losefectos de feedback (retroalimentación) de y sobre valores futuros de alguna delas explicativas.
 
3.    Nomulticolinealidad perfecta. |X´X|≠0
 
El estimador MCO es de mínima varianza si además secumple:
 
4.    Homocedasticidad.V(ε/X)=V(ε)=σ2
5.    Noautocorrelación. 
 
Que dichos supuestos de 1 a 5 se conocen como los deGauss-Markov, aunque ya hemos referido que las series temporales raramente esELIO (estimador lineal, insesgado y óptimo), porque la exogeneidad estricta esdifícil de cumplir.
 
Para poder hacer inferencia precisamos un supuesto más acumplir:
 
6. Normalidad. Los errores son independientes de lasexplicativas y están Niid(0, σ2).

SE REALIZAN TRABAJOS DE ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA BASADOS EN SOFTWARES COMO E-VIEWS, GRETL, R-COMMANDER, SPSS, MATLAB ETC, CON LAS PERTINENTES INTERPRETACIONES.

DESCRIPTIVA, PROBABILIDAD, DISTRIBUCIONES, ESTIMACIÓN, CONTRASTE, MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA, SERIES TEMPORALES, ANOVA, FACTORIAL, CLUSTER, (S)ARIMA, (G)ARCH, ETC.

AMPLIA EXPERIENCIA.

[email protected]
0
0
0
0No comments yet